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여기서 1번문제에서 평균수익률은 구했는데 표준편차가 계속 안나와요 ㅠㅠ
계산은 제가할테니 표준편차 구한는 식만 좀 알려주세요 ㅠㅠ 표준편차식대로 한 5번했는데 계쏙안나오네요..
풀이과정이잘못됬나..
아 ㅠㅠ
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주식 A 주식 B
연도 ------------ ------------ ----------- -----------
주당배당 연말주가 주당배당 연말주가
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1996 - 122,50 원 - 22,000 원
1997 1,000 10,750 2,400 18,500
1998 1,100 11,000 2,600 19,500
1999 1,150 10,750 2,850 23,250
2000 500 8,250 1,050 12,500
2001 1,500 10,500 2,250 18,000
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1)두 주식의 매년의 수익률을 계산하고, 두 주식의 평균수익률과 표준편차를 계산하시오.
2)두 주식의 수익률 사이의 공분산과 상관계수를 계산하시오
3)두 주식에 다음과 같이 투자한 경우의 포트폴리오의 평균 수익률과 표준편차를 계산하시오.
*A에 25% , B에 75% 투자한 경우
*A에 50% , B에 50% 투자한 경우
*A에 75% , B에 25% 투자한 경우
답은 아는데 과정을 모르겟어요 왜 이렇게 나오는지를,,
제가 계산한건 또 답하고 틀리게 나와서요 답변좀 해주세요 ㅠㅠ
1)A의 평균수익률 = 8.7% 표준편차 = 21.33%
B의 평균수익률 = 13.72% 표준편차 = 35.19%
2)공분산 = 0.0708 , 상관계수 = 0.9432
3) 수익률 12.46% 표준편차 8.66%
11.21% 27.88%
9.96% 24.47%
엥 식은 책에 있지않나요?
√(각확률X(평균수익률-당기 수익률)²
아마 확률은 5기간이니깐 0.2씩아닌지? 가물가물...