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투자론 / 차익가격결정모형에서 APM APT 구하는법알려주세요ㅜㅜ

조회 수 763 추천 수 0 2011.12.09 00:54:29
ㄹ *.130.125.84
포트폴리오 기대수익률 Bi   Bg

A 10% 0.5 1.0

B 12% 0.6 0.4

C 14% 0.2 0.3

 

1.두 공통요인에 의한 APM를 구하라.

 

2.포트폴리오 A B  C 로 새로운 포트폴리오 D를 구성할때 투자비율 을 각각  20% 40% 40%으로 한다.

 D의 기대수익률과 각 공통요인에 대한 수익률의 민감도인 Bi와 Bg 를 계산하라

 그리고 포트포리오 D가 차익 가격결정모형으로 균형을 이루는지를 판단하라.

 

3.포트폴리오 A B C 로 구성된 포트폴리오 E가 존재하고 이것의 기대수익률 17%이며 각 공통요인에 대한 수익률의 민감도인 Bi가 0.35 그리고 Bg 가 0.75라 하자  포트폴리오 E 는 APM으로 균형을 이루는가?

 

다른문제는 풀었는데 이것만 못풀었네요

알려주세염 ㅠㅠ

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아이꼬

2011.12.09 11:41:43
*.196.116.163

무플 방지 ;;;;;

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