|
글 수 47,035
포트폴리오 기대수익률 Bi Bg
A 10% 0.5 1.0
B 12% 0.6 0.4
C 14% 0.2 0.3
1.두 공통요인에 의한 APM를 구하라.
2.포트폴리오 A B C 로 새로운 포트폴리오 D를 구성할때 투자비율 을 각각 20% 40% 40%으로 한다.
D의 기대수익률과 각 공통요인에 대한 수익률의 민감도인 Bi와 Bg 를 계산하라
그리고 포트포리오 D가 차익 가격결정모형으로 균형을 이루는지를 판단하라.
3.포트폴리오 A B C 로 구성된 포트폴리오 E가 존재하고 이것의 기대수익률 17%이며 각 공통요인에 대한 수익률의 민감도인 Bi가 0.35 그리고 Bg 가 0.75라 하자 포트폴리오 E 는 APM으로 균형을 이루는가?
다른문제는 풀었는데 이것만 못풀었네요
알려주세염 ㅠㅠ
- 강촌 곤지암 대명 무주 베어스 웰리힐리 스타힐 알프스 양지 오크밸리 용평 에덴밸리 지산 하이원 휘닉스 O2(서학)
무플 방지 ;;;;;